浮盈加倉的“病癥”及“藥方”
作者: 訪問量:575 發布時間:2019-08-01 18:16:14


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投資期貨的朋友中會有的一種投資策略就是浮盈加倉策略。因為這種策略可以有巨額利潤的產生,但是它也是有一定的風險的。那浮盈加倉策略有什么風險?


我們想要知道浮盈加倉策略的風險級別,就要從三個方面來進行分析,一是可以承受的最大回撤,一是杠桿倍數,另一個是獲勝的機率。接下來我們看相對應的分析。


不管是否利用浮盈加倉,在某一時點只要是所有可用資金都用于原始單邊持倉相同方向的開倉,如果按10%保證金計算的話,只要行情向不利的方向波動一個價位,期貨公司資金的風險率馬上會超過100%,結算后會受到期貨公司的強平警告;如果向持倉不利方向波動3%以上,則可能達到交易所的資金風險率而遭到強行平倉;如果以直接隔夜跳空形式產生大幅度不利于持倉的波動,則有可能給賬戶造成很大風險,一旦不利波動達到10%,資金會全部虧完。


如果市場是隨機運動的,在加倉之前的交易屬于盈利交易,加倉之后虧損的概率偏大,即隨機市場的浮盈加倉是不合適的。

如果市場是趨勢運動的,在加倉之前屬于盈利交易,加倉后市場繼續盈利方向的可能更大,即趨勢市場適合在同一個方向上加倉。


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 加倉方法概覽

  

01.  橄欖型增倉法


假定認為價格即將上漲,先以少量資金買進,一旦盈利,不是平倉,而是以數倍于第一次的交易資金,大量買入;如果價格繼續上揚,就有可能將剩余的資金全部投入進去,加碼資金兩端輕,中間重。


 02.  動態調整每次進場口數—點的概念,是相同點位的加碼方式


這種方式是根據某些條件或情況來調整下次進場的口數,也就是動態的部位調整方式。常見的動態部位調整方式有隨著波動大小來調整進場口數大小的方式-最簡單的方式是使用口數=W/風險值,W通常是一個固定數值或是可承受的虧損點數,風險值是可以變動的值,通常使用可以衡量最近波動的數值,像波動率就是。或是W可能是固定資金,而風險值是你策略的最大連續虧損,這也是一種方式。


 03.  不一定要靠加碼分散風險


作者覺得好的投資組合分配應該是多市場、多策略的分散,由多市場來分只交易散單一市場的風險,由多策略來分散在單一市場只交易某些商品的風險。其實用多策略一樣可以達到分散進場點的效果,這跟加碼的效果也是一樣。而且使用不同策略的進場有他各自的依據,交易起來也會比較有信心。適當地使用加碼方式去試探行情是否出現,是可以的,但是作者比較推薦用多策略去分散進場點。







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