打造一套完整交易系統的必要條件(交易團隊同樣適用)
作者: 訪問量:50 發布時間:2019-06-21 14:00:30


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系統是什么?所謂系統化,應該是一種行為規范,是人類在長期社會實踐中,認識現實世界的過程。在最開始,人們只是認識到事物的局部,隨著這些局部的不斷積累和深化,才最終認識到了事物的整體,以及構成整體的各個局部之間的聯系。換句話說,系統化就是將這些積累起來的對于局部的認知,以一種有序而又直觀的方式表達出來的方式。


金融投資是一種繁瑣而復雜的活動,投資者要面對的不光是價格波動本身,還要面對造成價格波動背后的復雜性因素,更要面對投資者自身情緒上的不確定性。正是因為這些復雜性和不確定性,才造成在期貨的實際交易中,絕大多數投資者長期下來最終都以失敗而告終。


因此,要想在期貨市場上長期生存并保持穩定的一致性獲利,必須在充分認識市場的基礎上,去建立一個有效的系統化手段,把一切的復雜性和不確定性全部加以量化,所有的交易都是有序而直觀的,才能最終達到低風險,高回報。


一、完善的交易系統應該具有以下特征:


1、穩定性:表現為收益的穩定性,有可能有大起,但決不會有大落,一切可能造成重大損失的交易都不會存在,哪怕這種可能性微乎其微。


2、枯燥性:掙錢沒有樂趣可言,過程一定是枯燥的,交易系統經過驗證可行以后,每天只是枯燥的去執行,具體交易不需要摻雜任何的個人感情,個人成就感不會存在,因此很枯燥,但很有效。


3、簡單性:交易計劃的制定和執行全部加以程式化,人需要做的只是把它們去付諸實施,并加以監控。簡單而有效。


二、完善的交易系統,應該包括交易體系,風險控制體系和監控體系三個方面:


1、關于交易體系:


交易體系相當于戰士手中的武器,自然是威力越大越好。


在市面上,各類交易軟件,交易系統比比皆是,當然效果也有好有壞,在交易軟件或者是交易思路的選擇上,需要把握好以下幾點即可:


a、簡單原則:


價格瞬息萬變,紛繁復雜,如果用一套復雜的系統去描述復雜的市場只能適得其反,而且也不利于投資者及時作出快速有效的反應。用一套簡單、精確而且高效的行為模式去描述市場,才能不被表面的大量隨機因素所蒙蔽。


b、無謂的過渡優化:


多數人總是試圖找出完美卓越的交易系統和方法,其實這是一種近乎于單純的想法,市場的價格變化包含著大量的隨機因素,甚至包括人的心理因素,是呈現一種非線性的市場,紛繁復雜,而交易系統是線性的,只能捕捉市場中規律性的一面,這就足夠了,過度的優化對收益沒有什么作用。


c、捕捉規律性:


市場的運行實際上非常簡單,只有三個方向:上漲、下跌、橫盤,對于上漲和下跌,很容易進行描述,但市場大多數時間是處在橫盤狀態,如何慮掉橫盤,在橫盤的時候不做單,或者想辦法做到橫盤的時候不虧錢或者少虧錢,一旦出現趨勢,獲利就成為必然了。


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2、風險控制體系:


風險控制無疑是交易過程中的重中之重,一些老生常談的關于風險控制的話題,在實際交易中常用的一些控制風險的心得提出來。


a、量化風險:


對,沒錯,就是量化風險,每一筆交易做多少手,最多虧損多少,應該是提前制定好和算出來的,假設10萬資金,每筆交易只允許虧損全部資金的2%,如果3000買黃豆,2900止損,那只允許買2手,碰到止損正好賠2%;如果2950止損,則可以買4手,碰到止損也正好是賠2000元,2%;如果2980止損,甚至可以買10手,當然我們不會去做10手的,畢竟還有別的約束條件,我們的目的就是降低風險,量化風險,2%是我們在每次交易中所能接受的最壞結果,一旦到了2%的損失,沒有任何理由能夠阻止我們離場。


b、分散風險:


雞蛋當然不能放同一個籃子里,尤其是期貨,如果把資金都投入到一個品種中,那無異于賭博。雞蛋不但不能放在同一個籃子里,而且還要放在各式各樣的籃子里:要分散到不相關的品種中,甚至,如果條件許可,還要分散到不同的交易模式中。


c、不要去追求過高的回報:


世上沒有風險的利潤是不存在的,過分的利潤一定伴隨著過分的風險,知足常樂,一年50%左右的利潤對于任何行業來講都是極為可觀的,不要去貪求過高的利潤,它只會為你帶來壓力和痛苦。 找一套切實可行的交易模式,制定好嚴格的風險體系,然后就等著收錢吧。


3、關于監控體系:


只要是人就會有缺陷,就會有高潮低谷,就可能造成不可彌補的損失,說句不好聽的,頭天晚上跟老婆吵一架,第二天就有可能做出災難性的交易。世界上大戰役產生的損失都是這樣或那樣因素造成的,濱中泰男的住友事件、尼克里森的巴林銀行事件,還有亨特兄弟的白銀事件,他們都曾經輝煌過,曾經呼風喚雨過,但都過分的依賴了個人的能力,也許曾經成功過1000次,但最后一次的失敗足以抹殺所有的成功。


每一位操盤手都有階段性,某個時期可能交易的非常好,但畢竟都是有血有肉的個體,都難以摒棄人性的弱點:貪婪和恐懼。因此,操盤手的概念,個人英雄主義一定要摒棄,一切都要交由團隊來完成,團隊的成員進行細致的分工,互相制約,計劃的制定者和計劃的執行者必須要分開,以保證交易計劃能夠始終貫徹執行。


完善的交易系統必須要有團隊完成。組建一個團隊,該團隊由三類人組成:管理員,交易員,風險監控員。必須對他們的職責進行詳細的劃分:


1、管理員:


a、不斷完善交易系統,填補漏洞。


b、制定獎懲制度,統一組織協調并審議交易計劃。


c、定期總結資金運作狀況。


d、不得干涉交易員的日常交易。


2、交易員:


a、交易員:每天提供交易日志,并定期向投資人提供收益報告。


b、交易員嚴格按照交易日志提供的投資方案進行交易,交易員在盤中嚴格執行交易計劃,按計劃入市,止贏只損。


c、了解所有的規則之后,嚴格按照規則辦事,不能出現任何錯誤。


d、如果市場行情發生突發變化或接近賬戶總體風險限額時,交易員必須及時將交易及持倉狀況向管理員匯報。


3、監控人員:


a、當賬戶浮動虧損或者實際虧損達到總資金7%時,風險監控員有權亮黃燈,不得開新倉。


b、當賬戶浮動虧損或者實際虧損達到總資金10%時,風險監控員有權亮紅燈,警告交易員必須平倉并停止交易,總結休息后方可重新交易;當賬戶浮動虧損或實際虧損達到18%時,必須完全清倉,并報告管理員準備賬戶的清算。


c、監督交易員貫徹、執行交易計劃,當交易員有僥幸心理,不貫徹交易計劃的時候,監控員協同交易員執行計劃并上報管理員。


d、嚴格檢查交易員的交易日志,檢查資金持倉狀況,發現問題及時上報。


e、每個交易日向管理員報告當日交易狀況及持倉狀況。


f、每日繪制資金曲線。


完善的交易系統個人是不可能完成的,必須要有團隊完成。用時髦話來說就是:集體領導、分工合作。





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